东海证券-金融工程日报-210524

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主要指数最近1个交易日，各主要指数全部下跌，中证500（-0.32%）跌幅最小，金融指数（-1.76%）跌幅最大；最近5个交易日，指数各有涨跌，创业板指数（2.62%）涨幅最大，金融指数（-0.91%）跌幅最大；最近22个交易日，指数全部收涨，创业板指数（11.85%）涨幅最大，上证50（0.98%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数收跌，钢铁（1.84%）涨幅最大，国防军工（-1.86%）跌幅最大；最近5个交易日，行业涨跌各半，电气设备（3.66%）涨幅最大，钢铁（-3.57%）跌幅最大；近22个交易日，行业涨跌互现，医药生物（11.61%）涨幅最大，建筑装饰（-3.73%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：锂矿指数(3.28%)、造纸(一致评级)指数(2.00%)和小金属指数(1.97%)；涨跌后三的为：炒股软件指数(-2.72%)、疫苗指数(-2.63%)和半导体设备指数(-2.12%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：奥精医疗（10.25亿元）、中远海控（8.09亿元）、长安汽车（6.14亿元）、药明康德（4.75亿元）和财达证券（4.44亿元）；净流入排名后五的个股：长春高新（-16.14亿元）、沃森生物（-9.46亿元）、智飞生物（-7.57亿元）、舍得酒业（-6.74亿元）和三一重工（-6.50亿元）。

融资融券5月20日两融余额增加9.73亿元，为16933.38亿元，其中融资余额增加11.24亿元，为15397.77亿元，融券余额减少1.51亿元，为1535.61亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-20.86点）、IF2106（-27.75点）和IC2106（-32.66点），基差略有涨跌，主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-7.81%、-7.05%和-6.52%。

50ETF期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有下降。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体小于沽虚值。

远月沽2112合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.98%），近月沽、购2105合约3.5元行权价合约的虚值近似（百分比表示分别为0.43%、0.44%）。