东海证券-金融工程日报-210525

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市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数全部上涨，金融指数（0.88%）涨幅最大，中证500（0.25%）涨幅最小；最近5个交易日，指数各有涨跌，中小100（1.25%）涨幅最大，上证50（-1.19%）跌幅最大；最近22个交易日，指数大都收涨，创业板指数（8.31%）涨幅最大，上证50（-0.45%）下跌。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数收涨，计算机（2.81%）涨幅最大，钢铁（-1.87%）跌幅最大；最近5个交易日，行业过半上涨，计算机（2.26%）涨幅最大，钢铁（-4.81%）跌幅最大；近22个交易日，行业涨跌互现，医药生物（8.93%）涨幅最大，农林牧渔（-4.51%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：白酒指数(5.27%)、操作系统指数(4.35%)和饮料制造(一致评级)指数(3.97%)；涨跌后三的为：西藏振兴指数(-3.34%)、汽车整车(一致评级)指数(-2.19%)和稀土指数(-2.07%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：财达证券（9.56亿元）、天齐锂业（8.25亿元）、贵州茅台（6.38亿元）、老白干酒（6.06亿元）和金龙鱼（5.66亿元）；净流入排名后五的个股：京东方A（-13.45亿元）、长安汽车（-10.44亿元）、中远海控（-10.15亿元）、牧原股份（-8.16亿元）和北汽蓝谷（-7.61亿元）。

融资融券5月21日两融余额减少25.01亿元，为16908.37亿元，其中融资余额减少6.87亿元，为15390.90亿元，融券余额减少18.14亿元，为1517.47亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-17.75点）、IF2106（-20.39点）和IC2106（-29.12点），基差略有涨跌，主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-7.41%、-5.77%和-6.50%。

50ETF期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有下降。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，近月合约购虚值整体小于沽虚值。

远月沽2112合约3.5元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.92%），近月沽2105合约3.5元行权价合约的虚值较大（百分比表示为0.48%）。