东海证券-金融工程日报-210526

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市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数全部上涨，金融指数（4.72%）涨幅最大，中证500（1.15%）涨幅最小；最近5个交易日，指数各有涨跌，金融指数（4.74%）涨幅最大，中证500（0.30%）涨幅最小；最近22个交易日，指数上涨，金融指数（11.59%）涨幅最大，中证500（2.97%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数全线收涨，休闲服务（4.43%）涨幅最大，公用事业（0.13%）涨幅最小；最近5个交易日，行业多数上涨，食品饮料（6.44%）涨幅最大，钢铁（-4.95%）跌幅最大；近22个交易日，行业涨跌互现，医药生物（11.19%）涨幅最大，农林牧渔（-4.83%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念板块指数涨跌前三的为：炒股软件指数(5.84%)、证券(一致评级)指数(4.78%)和CRO指数(3.91%)；涨跌后三的为：PM2.5指数(-0.41%)、锂电电解液指数(-0.34%)和充电桩指数(-0.30%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五的个股：贵州茅台（16.34亿元）、中国平安（15.47亿元）、五粮液（15.30亿元）、东方财富（14.99亿元）和中信证券（10.27亿元）；净流入排名后五的个股：格力电器（-15.61亿元）、中远海控（-6.79亿元）、京东方A（-5.74亿元）、赣锋锂业（-5.05亿元）和老白干酒（-4.12亿元）。

融资融券5月24日两融余额增加58.39亿元，为16966.76亿元，其中融资余额增加57.84亿元，为15448.74亿元，融券余额增加0.55亿元，为1518.02亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-1.29点）、IF2106（-2.68点）和IC2106（-30.67点），基差涨跌分化，中证500基差略有扩大，上证50、沪深300基差大幅缩小。

主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-0.54%、-0.77%和-7.05%。

50ETF期权上一个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有上涨。

最近1个交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，沽2112合约3.6元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.00%），近月临近行权，购、沽2105合约3.6元行权价合约的虚值百分比表示分别为0.19%、0.2%。