东海证券-金融工程日报-210528

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市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数上涨居多，创业板指数（0.92%）涨幅最大，金融指数（-0.22%）跌幅最大；最近5个交易日，指数均上涨，上证50（4.05%）涨幅最大，中证500（2.09%）涨幅最小；最近22个交易日，指数均上涨，创业板指数（9.75%）涨幅最大，中证500（3.72%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电子（2.15%）涨幅最大，银行（-0.80%）跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，食品饮料（5.73%）涨幅最大，农林牧渔（-1.37%）跌幅最大；近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料（10.81%）涨幅最大，农林牧渔（-4.23%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念指数涨跌前三：光刻胶指数(11.48%)、中芯国际概念指数(7.73%)和半导体设备指数(7.52%)；涨跌后三：造纸(一致评级)指数(-2.34%)、水泥制造(一致评级)指数(-1.32%)和黄金珠宝指数(-1.26%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：三安光电（10.67亿元）、三一重工（3.54亿元）、美年健康（3.46亿元）、长电科技（2.82亿元）和老白干酒（2.44亿元）；净流入排名后五个股：长春高新（-9.16亿元）、隆基股份（-3.49亿元）、通威股份（-2.54亿元）、中金黄金（-2.03亿元）和美的集团（-1.82亿元）。

融资融券5月26日两融余额增加50.96亿元，为17044.61亿元，其中融资余额增加54.69亿元，为15497.18亿元，融券余额减少3.73亿元，为1547.43亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-1.34点）、IF2106（-5.23点）和IC2106（-39.81点），基差涨跌分化，上证50基差略有缩小。

主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-0.61%、-1.63%和-9.88%。

50ETF期权最近1个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有上涨。

期权虚值结构中，远月购虚值整体小于沽虚值，沽2112的3.7元行权价合约虚值最大（百分比：5.77%）；购2106合约的虚值整体大于沽合约，购2106的3.647元行权价合约虚值最大，百分比表示分别为2.34%。