东海证券-金融工程日报-210527

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市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数震荡整理，上证50（0.44%）涨幅最大，创业板指数（-0.95%）跌幅最大；最近5个交易日，指数均上涨，金融指数（5.03%）涨幅最大，中证500（0.67%）涨幅最小；最近22个交易日，指数均上涨，创业板指数（9.59%）涨幅最大，中证500（3.24%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，轻工制造（1.25%）涨幅最大，电气设备（-1.20%）涨幅最小；最近5个交易日，行业多数上涨，食品饮料（6.61%）涨幅最大，钢铁（-3.08%）跌幅最大；近22个交易日，行业多数上涨，食品饮料（9.93%）涨幅最大，农林牧渔（-4.29%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念指数涨跌前三：造纸(一致评级)指数(4.25%)、稀土指数(4.06%)和黄金珠宝指数(2.99%)；涨跌后三：医疗美容指数(-1.63%)、半导体硅片指数(-1.45%)和晶圆产业指数(-1.42%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：天风证券（1.55亿元）、龙蟠科技（.80亿元）、美瑞新材（.44亿元）、光威复材（.37亿元）和科创新源（.31亿元）；净流入排名后五个股：中信建投（-2.76亿元）、爱美客（-2.06亿元）、财通证券（-.60亿元）、中原证券（-.56亿元）和拉卡拉（-.53亿元）。

？融资融券5月25日两融余额增加26.89亿元，为16993.65亿元，其中融资余额减少6.25亿元，为15442.49亿元，融券余额增加33.14亿元，为1551.16亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-7.19点）、IF2106（-4.79点）和IC2106（-27.41点），基差涨跌分化，中证500基差略有缩小。

主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-3.12%、-1.43%和-6.56%。

50ETF期权最近1个交易日，5月合约到期，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有上涨。

期权虚值结构中，远月合约购虚值整体小于沽虚值，沽2112合约3.7元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.81%）；购2106合约虚值整体大于沽2106合约，购2106合约3.647元行权价虚值最大，百分比表示分别为2.36%。