银河证券-衍生品周报-211128

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股指期货本周上证50指数下跌0.80个百分点，收于3187.4，次月合约升水1.563个百分点，贴水幅度相比上周增加1.558个百分点，持仓量减小1097；本周沪深300指数下跌0.61个百分点，收于4860.1，次月合约贴水0.580个百分点，贴水幅度相比上周增加1.578个百分点，持仓量减小2198；本周中证500指数上涨0.70个百分点，收于7219.9，次月合约贴水6.451个百分点，贴水幅度相比上周增加5.129个百分点，持仓量增加582。

期权本周上证50ETF波动率为0.770，相比上周下降0.064；本周华泰柏瑞沪深300ETF波动率为0.638，相比上周下降0.055；本周嘉实沪深300ETF波动率为0.645，相比上周下降0.052；本周沪深300指数波动率为0.673，相比上周下降0.052。

本周上证50ETF期权持仓量减少，PCR(持仓为)69.6%，相比上周上升2.9个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF期权持仓量减少，PCR(持仓为)98.9%，相比上周下降3.6个百分点；嘉实沪深300ETF期权持仓量减少，PCR(持仓为)103.2%，相比上周上升2.1个百分点；沪深300指数期权持仓量增加，PCR(持仓为)78.9%，相比上周下降5.0个百分点。

风险提示报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。

基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。