东海证券-金融工程日报-210531

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◎市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数下跌居多，创业板指数（0.19%）上涨，中小100（-0.40%）跌幅最大；近5个交易日，指数均上涨，金融指数（5.30%）涨幅最大，中证500（2.15%）涨幅最小；近22个交易日，指数均上涨，金融指数（8.17%）涨幅最大，中小100（3.01%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，电气设备（1.92%）涨幅最大，医药生物（-1.72%）跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，休闲服务（6.93%）涨幅最大，农林牧渔（-1.23%）跌幅最大；近22个交易日，多数行业上涨，休闲服务（8.85%）涨幅最大，农林牧渔（-5.06%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念指数涨跌前三：动力电池指数(6.83%)、锂电电解液指数(6.23%)和锂矿指数(4.24%)；涨跌后三：CRO指数(-3.77%)、医疗服务(一致评级)指数(-3.05%)和仿制药指数(-1.97%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：和辉光电（9.76亿元）、长安汽车（7.87亿元）、方正证券（6.82亿元）、老白干酒（5.83亿元）和兴业证券（5.32亿元）；净流入排名后五个股：京东方A（-29.77亿元）、TCL科技（-13.49亿元）、长春高新（-12.49亿元）、智飞生物（-8.49亿元）和格力电器（-8.49亿元）。

融资融券5月27日两融余额增加72.65亿元，为17117.26亿元，其中融资余额增加67.64亿元，为15564.82亿元，融券余额增加5.00亿元，为1552.43亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约IH2106（-8.50点）、IF2106（-7.09点）和IC2106（-16.37点），基差涨跌分化，中证500基差大幅缩小。

主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-4.04%、-2.32%和-4.27%。

50ETF期权最近1个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率略有下跌。

期权虚值结构中，远月购虚值整体小于沽虚值，沽2112的3.7元行权价合约虚值最大（百分比：5.95%）；近月2106购虚值整体大于沽虚值，购2106的3.647元行权价合约虚值最大，百分比表示分别为2.22%。