东海证券-金融工程日报-210601

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市场数据：主要指数最近1个交易日，各主要指数上涨居多，创业板指数（2.38%）涨幅突出，金融指数（-0.29%）跌幅最大；近5个交易日，指数均上涨，创业板指数（5.39%）涨幅最大，中证500（2.82%）涨幅最小；近22个交易日，指数均上涨，创业板指数（11.44%）涨幅最大，中小100（4.35%）涨幅最小。

行业指数最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电气设备（3.90%）涨幅最大，休闲服务（-2.38%）跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工（6.51%）涨幅最大，家用电器（-0.23%）跌幅最大；近22个交易日，多数行业上涨，电气设备（12.26%）涨幅最大，农林牧渔（-3.47%）跌幅最大。

概念指数最近1个交易日，Wind的热门概念指数涨跌前三：锂电电解液指数(7.57%)、动力电池指数(6.53%)和医疗美容指数(5.58%)；涨跌后三：航空运输(一致评级)指数(-2.88%)、水泥制造(一致评级)指数(-2.22%)和西部水泥指数(-2.12%)。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（6.71亿元）、北方稀土（6.58亿元）、深圳能源（6.27亿元）、隆基股份（6.07亿元）和赣锋锂业（4.27亿元）；净流入后五个股：美的集团（-10.32亿元）、格力电器（-8.08亿元）、中国平安（-7.35亿元）、三一重工（-7.25亿元）和*ST海航（-5.36亿元）。

融资融券5月28日两融余额增加33.03亿元，为17150.29亿元，其中融资余额增加29.15亿元，为15593.97亿元，融券余额增加3.89亿元，为1556.32亿元。

行业中，非银金融、医药生物和电子的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差IH2106（-8.02点）、IF2106（-11.77点）和IC2106（-49.99点），各有涨跌，IC2106基差大幅扩大。

主力合约IH2106、IF2106和IC2106的年化升贴水率分别为-4.46%、-4.48%和-15.06%。

50ETF期权最近1个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率涨跌分化，购合约上涨、沽合约下跌。

期权虚值结构中，远月购虚值整体大于沽虚值，购2112的3.6元行权价合约虚值最大（百分比：5.99%）；近月2106购虚值整体大于沽虚值，购2106的3.647元行权价合约虚值最大百分比表示分别为2.26%。