中银国际期货-金融期权日报-210617

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沪深300指数小幅上涨0.42%，信息技术成分股领涨。

日内实际波动刷新低位水平，高频数据计算得出的实际波动率只有不足11%。

实际波动低迷，隐含波动率也缺乏上涨空间，今日期权隐含波动率全线回落，但波动率结构出现分化。

沪深300股指期权波动率contango结构加深，但其他ETF期权近月合约跌幅没有次月深，波动率呈现不完全的contango。

7月期权偏度基本在0附近波动，没有呈现比较明显的正偏或负偏。

合成期货基差维持稳定，6月合约基差向0附近靠拢。

建议以震荡方式对待，方向策略以备兑的方式增加收入，波动率策略卖出为主。

昨日短线做多策略建议出场。