加入VIP免费下载东海证券-金融工程日报：中小市值指数普遍反弹，电子大单净流入居前-221216
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投资要点 重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（1.31%）涨幅最大，金融指数（-1.32%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.09%）上涨，金融指数（-2.18%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，上证50（3.54%）涨幅最大，科创50（-5.97%）跌幅最大。 申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，电力设备(2.38%)涨幅最大，综合(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.02%)涨幅最大，建筑装饰(-3.28%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(12.55%)涨幅最大，国防军工(-5.58%)跌幅最大。 资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：众生药业（7.95亿元）、中国医药（6.88亿元）、通富微电（5.26亿元）、深桑达A（3.04亿元）和歌尔股份（3.02亿元）；排名后五个股：东方财富（-3.32亿元）、ST大集（-3.28亿元）、永顺泰（-3.24亿元）、海兰信（-3.08亿元）和以岭药业（-3.01亿元） 融资融券：12月14日，两融余额共7350.32亿元，减少11.50亿元；其中，融资余额6957.37亿元，减少14.79亿元；融券余额392.96亿元，增加3.29亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。 股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（9.61点），沪深300股指期货IF2301.CFE（14.21点），中证500股指期货IC2301.CFE（3.72点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-30.55点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.36%，年化3.64%），IF2301.CFE（0.36%，年化3.65%），IC2301.CFE（0.06%，年化0.62%），IM2301.CFE（-0.46%，年化-4.69%）。 期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.77，SKEW指数为97.23；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.19%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.14%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.85，SKEW指数为96.46；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.13%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.23%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.99，SKEW指数为103.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6.00元合约的虚值最大（0.45%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（4.70%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.25，SKEW指数为98.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.31%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.46%）。 风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
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（以下内容从东海证券《金融工程日报：中小市值指数普遍反弹，电子大单净流入居前》研报附件原文摘录）投资要点 重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（1.31%）涨幅最大，金融指数（-1.32%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.09%）上涨，金融指数（-2.18%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，上证50（3.54%）涨幅最大，科创50（-5.97%）跌幅最大。 申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，电力设备(2.38%)涨幅最大，综合(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.02%)涨幅最大，建筑装饰(-3.28%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(12.55%)涨幅最大，国防军工(-5.58%)跌幅最大。 资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：众生药业（7.95亿元）、中国医药（6.88亿元）、通富微电（5.26亿元）、深桑达A（3.04亿元）和歌尔股份（3.02亿元）；排名后五个股：东方财富（-3.32亿元）、ST大集（-3.28亿元）、永顺泰（-3.24亿元）、海兰信（-3.08亿元）和以岭药业（-3.01亿元） 融资融券：12月14日，两融余额共7350.32亿元，减少11.50亿元；其中，融资余额6957.37亿元，减少14.79亿元；融券余额392.96亿元，增加3.29亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。 股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（9.61点），沪深300股指期货IF2301.CFE（14.21点），中证500股指期货IC2301.CFE（3.72点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-30.55点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.36%，年化3.64%），IF2301.CFE（0.36%，年化3.65%），IC2301.CFE（0.06%，年化0.62%），IM2301.CFE（-0.46%，年化-4.69%）。 期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.77，SKEW指数为97.23；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.19%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.14%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.85，SKEW指数为96.46；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.13%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.23%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.99，SKEW指数为103.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6.00元合约的虚值最大（0.45%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（4.70%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.25，SKEW指数为98.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.31%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.46%）。 风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
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