东海证券-金融工程日报：中证500指数持续震荡，500ETF期权SKEW指数拉升破百-221215

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（以下内容从东海证券《金融工程日报：中证500指数持续震荡，500ETF期权SKEW指数拉升破百》研报附件原文摘录）
　　投资要点 　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，金融指数（0.48%）涨幅最大，科创50（-0.51%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.59%）上涨，中证1000（-2.02%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（6.73%）涨幅最大，科创50（-3.78%）跌幅最大。 　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，食品饮料(2.08%)涨幅最大，医药生物(-1.87%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.82%)涨幅最大，电力设备(-4.24%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(16.34%)涨幅最大，国防军工(-4.16%)跌幅最大。 　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：大港股份（4.27亿元）、宁波远洋（3.98亿元）、巨轮智能（3.51亿元）、顺丰控股（3.25亿元）和五粮液（2.74亿元）；排名后五个股：以岭药业（-12.71亿元）、中国联通（-4.63亿元）、振东制药（-3.80亿元）、阳光电源（-3.69亿元）和兆易创新（-3.15亿元） 　　融资融券：12月13日，两融余额共7361.82亿元，减少8.26亿元；其中，融资余额6972.15亿元，减少8.91亿元；融券余额389.66亿元，增加0.65亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。 　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（12.63点），沪深300股指期货IF2301.CFE（15.11点），中证500股指期货IC2301.CFE（10.41点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-31.02点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.47%，年化4.64%），IF2301.CFE（0.38%，年化3.77%），IC2301.CFE（0.17%，年化1.69%），IM2301.CFE（-0.47%，年化-4.66%）。 　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为19.53，SKEW指数为96.26；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.60%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（6.22%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为18.79，SKEW指数为96.35；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.42%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.28%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.84，SKEW指数为102.13；近月2212系列合约中，购2212行权价6.00元合约的虚值最大（0.61%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（4.78%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为20.62，SKEW指数为98.15；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.47%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.42%）。 　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。