中银国际期货-金融期权日报-210626

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实际波动明显放低，沪深300指数今日实际波动率只有10.92%，处于近期低波动区间内。

期权成交量相对低迷，沪深300股指期权成交量只有7.4万手，华泰300ETF成交量只有112万张，量能有明显缩减。

隐含波动率维持稳定，contango结构继续维持。

上行乏力，偏度指标难以维持强势，所有期权近月偏度均有回落。

合成期货基差方面，沪深300合成期货贴水增加。

建议以震荡偏多对待目前行情，指标偏弱，短期指数或有承压，采用备兑策略增厚收益，波动率策略仍以卖出为主。

目前可以介入偏度套利策略，卖出偏度。