东海证券-金融工程日报：小市值板块反弹，申万一级行业煤炭涨幅居前-220930

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（以下内容从东海证券《金融工程日报：小市值板块反弹，申万一级行业煤炭涨幅居前》研报附件原文摘录）
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，创业板指（0.83%）涨幅最大，金融指数（-1.08%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（0.59%）上涨，金融指数（-3.51%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-4.51%）跌幅最小，创业板指（-11.31%）跌幅最大。 　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.35%)涨幅最大，房地产(-2.28%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.05%)涨幅最大，有色金属(-8.23%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数下跌，银行(-0.29%)涨幅最大，电子(-13.91%)跌幅最大。 　　资金流向 　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：隆基绿能（6.38亿元）、证通电子（3.64亿元）、海康威视（2.81亿元）、南天信息（2.44亿元）和万润新能（2.43亿元）；净流入后五个股：招商南油（-2.91亿元）、东方财富（-2.32亿元）、招商银行（-2.05亿元）、新华联（-1.85亿元）和复星医药（-1.74亿元）。 　　融资融券 　　9月28日，两融余额减少44.24亿元，为7384.01亿元；其中，融资余额减少36.64亿元，为6973.14亿元；融券余额减少7.59亿元，为410.87亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。 　　股指期货 　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.82点），沪深300股指期货IF2210.CFE（10.46点），中证500股指期货IC2210.CFE（18.92点）基差均为正。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为1.79%、4.53%、5.44%。 　　期权 　　50ETF期权2211月合约上市。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.56，SKEW指数为98.27。期权虚值结构中，近月2210同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2210行权价2.650元合约的虚值最大（百分比1.49%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.650元合约的虚值最大（百分比4.76%）。 　　上交所沪深300ETF期权2211月合约上市。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.28，SKEW指数为96.50。期权虚值结构中，近月2210购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2210行权价3.900元合约的虚值最大（百分比1.95%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价3.900元合约的虚值最大（百分比5.74%）。