东海证券-金融工程日报：市场信心仍待恢复，波动率指数缓慢上升-220926

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（以下内容从东海证券《金融工程日报：市场信心仍待恢复，波动率指数缓慢上升》研报附件原文摘录）
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.02%）微涨，中证500（-1.28%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.09%）跌幅最小，创业板指（-2.68%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.87%）跌幅最小，创业板指（-17.13%）跌幅最大。 　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，银行(0.43%)涨幅最大，电子(-2.39%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(3.43%)涨幅最大，美容护理(-8.00%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，银行(2.22%)涨幅最大，电力设备(-18.41%)跌幅最大。 　　资金流向 　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国电信（2.98亿元）、宝馨科技（2.88亿元）、锡装股份（2.10亿元）、融钰集团（1.59亿元）和多氟多（1.57亿元）；净流入后五个股：钒钛股份（-6.95亿元）、天齐锂业（-5.04亿元）、盐湖股份（-3.00亿元）、中远海控（-2.51亿元）和东方财富（-2.08亿元）。 　　融资融券 　　9月22日，两融余额减少7.61亿元，为7494.21亿元；其中，融资余额减少9.18亿元，为7069.38亿元；融券余额增加1.56亿元，为424.83亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。 　　股指期货 　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.19点），沪深300股指期货IF2210.CFE（8.38点）基差为正，中证500股指期货IC2210.CFE（-16.20点）基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为1.09%、2.83%、-3.59%。 　　期权 　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.62，SKEW指数为97.44。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.650元合约的虚值最大（百分比0.40%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.650元合约的虚值最大（百分比4.61%）。 　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.70，SKEW指数为95.85。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价3.900元合约的虚值最大（百分比0.59%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价3.900元合约的虚值最大（百分比5.52%）。