东海证券-金融工程日报：期权波动率指数回升，煤炭、军工逆市上涨-220923

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.21%）跌幅最小，中小100（-1.15%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.32%）跌幅最小，金融指数（-8.03%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-4.61%）跌幅最小，创业板指（-16.54%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.75%)涨幅最大，家用电器(-1.98%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(0.88%)涨幅最大，建筑材料(-8.18%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.39%)涨幅最大，电力设备(-16.66%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：钒钛股份（4.90亿元）、联动科技（4.11亿元）、云天化（3.36亿元）、中国软件（3.27亿元）和亿纬锂能（2.38亿元）；净流入后五个股：中通客车（-9.13亿元）、贵州茅台（-4.53亿元）、长安汽车（-3.93亿元）、五粮液（-3.72亿元）和东方财富（-3.64亿元）。
　　融资融券
　　9月21日，两融余额减少7.23亿元，为7501.82亿元；其中，融资余额减少2.57亿元，为7078.55亿元；融券余额减少4.66亿元，为423.27亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.23点），沪深300股指期货IF2210.CFE（0.66点）基差为正，中证500股指期货IC2210.CFE（-27.29点）基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为1.07%、0.21%、-5.76%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.68，SKEW指数为98.94。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.650元合约的虚值最大（百分比0.55%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.650元合约的虚值最大（百分比4.75%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.30，SKEW指数为97.13。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价3.900元合约的虚值最大（百分比0.63%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价3.900元合约的虚值最大（百分比5.38%）。