东海证券-金融工程日报：各主要指数仍未企稳，申万行业涨跌互现-220922

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　　市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.34%）涨幅最大，创业板指（-1.50%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.40%）跌幅最小，金融指数（-7.10%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.58%）跌幅最小，创业板指（-14.73%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，房地产(1.41%)涨幅最大，美容护理(-2.14%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，食品饮料(-1.01%)跌幅最小，美容护理(-8.40%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(3.82%)涨幅最大，电力设备(-16.15%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中通客车（2.91亿元）、五矿稀土（2.77亿元）、江淮汽车（2.07亿元）、皇氏集团（1.83亿元）和招商南油（1.80亿元）；净流入后五个股：三安光电（-4.10亿元）、歌尔股份（-3.31亿元）、华东重机（-3.21亿元）、东方财富（-3.19亿元）和新华联（-2.49亿元）。
　　融资融券
　　9月20日，两融余额增加13.86亿元，为7509.06亿元；其中，融资余额增加8.52亿元，为7081.12亿元；融券余额增加5.34亿元，为427.93亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（-0.81点），沪深300股指期货IF2210.CFE（-7.13点），中证500股指期货IC2210.CFE（-29.38点）基差均为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为0.37%、-2.22%、-5.98%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.62，SKEW指数为97.61。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.67%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.700元合约的虚值最大（百分比4.81%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.14，SKEW指数为97.29。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比0.58%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.000元合约的虚值最大（百分比5.25%）。