东海证券-金融工程日报：市场难言企稳，大单资金青睐银行-220920

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　　 ◎市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，上证50（0.06%）涨幅最大，金融指数（-1.29%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-2.83%）跌幅最小，创业板指（-7.76%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.81%）跌幅最小，创业板指（-15.39%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(1.11%)涨幅最大，美容护理(-4.89%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，食品饮料(-0.11%)跌幅最小，电力设备(-9.41%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(3.06%)涨幅最大，电力设备(-19.20%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：华宝新能（7.24亿元）、德邦科技（6.98亿元）、宁德时代（3.20亿元）、牧原股份（2.27亿元）和工商银行（1.94亿元）；净流入后五个股：东方财富（-10.26亿元）、中国软件（-2.32亿元）、中远海控（-1.93亿元）、华东医药（-1.74亿元）和华大九天（-1.67亿元）。
　　融资融券
　　9月16日，两融余额减少38.15亿元，为7513.64亿元；其中，融资余额减少28.62亿元，为7088.62亿元；融券余额减少9.53亿元，为425.02亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.21点），沪深300股指期货IF2210.CFE（1.00点）基差为正，中证500股指期货IC2210.CFE（-36.35点）基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为0.94%、0.29%、-7.01%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.46，SKEW指数为98.03。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.69%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.700元合约的虚值最大（百分比4.75%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.92，SKEW指数为96.88。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.04%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.000元合约的虚值最大（百分比5.60%）。