东海证券-金融工程日报：中小市值板块指数反弹，有色金属领涨-220921

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数上涨，中小100（0.96%）涨幅最大，金融指数（-0.40%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.44%）跌幅最小，金融指数（-8.20%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-3.10%）跌幅最小，创业板指（-14.73%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，有色金属(3.23%)涨幅最大，房地产(-1.69%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，食品饮料(-0.47%)跌幅最小，电力设备(-7.24%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.03%)涨幅最大，电力设备(-18.01%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：天齐锂业（9.22亿元）、隆基绿能（5.47亿元）、宁德时代（4.66亿元）、宝丰能源（3.16亿元）和巨轮智能（3.04亿元）；净流入后五个股：三安光电（-5.26亿元）、歌尔股份（-3.92亿元）、西藏矿业（-2.83亿元）、平安银行（-2.10亿元）和通达股份（-1.76亿元）。
　　融资融券
　　9月19日，两融余额减少18.44亿元，为7495.19亿元；其中，融资余额减少16.02亿元，为7072.60亿元；融券余额减少2.43亿元，为422.59亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（0.72点）基差为正，沪深300股指期货IF2210.CFE（-4.24点），中证500股指期货IC2210.CFE（-39.69点）基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的年化升贴水率分别为0.32%、-1.27%、-7.84%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.63，SKEW指数为96.01。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.700元合约的虚值最大（百分比0.64%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.700元合约的虚值最大（百分比4.74%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.97，SKEW指数为95.28。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.000元合约的虚值最大（百分比5.57%）。