东海证券-金融工程日报：市场普遍下跌，房地产、银行逆市上涨-220916

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.13%）上涨，创业板指（-3.18%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.43%）涨幅最大，创业板指（-5.70%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（1.79%）上涨，创业板指（-10.83%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，房地产(2.35%)涨幅最大，电力设备(-5.65%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，银行(3.42%)涨幅最大，电力设备(-9.89%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(10.57%)涨幅最大，电力设备(-15.52%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：招商银行（5.62亿元）、五粮液（3.66亿元）、东方雨虹（3.25亿元）、格力电器（2.66亿元）和贵州茅台（2.28亿元）；净流入后五个股：隆基绿能（-9.44亿元）、宁德时代（-7.53亿元）、TCL中环（-5.71亿元）、比亚迪（-5.53亿元）和亿纬锂能（-5.02亿元）。
　　融资融券
　　9月14日，两融余额减少3.61亿元，为7584.00亿元；其中，融资余额减少1.16亿元，为7145.10亿元；融券余额减少2.45亿元，为438.90亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（2.61点），沪深300股指期货IF2209.CFE（2.68点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-7.20点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为34.74%、24.30%、-43.01%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.02，SKEW指数为97.68。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.76%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.62%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.56，SKEW指数为96.39。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.08%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.46%）。