东海证券-金融工程日报：主要股指普遍下跌，国防军工逆市上涨-220909

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.59%）上涨，创业板指（-1.86%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.38%）涨幅最大，上证50（-0.88%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（3.34%）上涨，创业板指（-6.38%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，国防军工(1.26%)涨幅最大，农林牧渔(-1.91%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工(6.31%)涨幅最大，食品饮料(-3.94%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(12.44%)涨幅最大，计算机(-8.74%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：上海电力（4.50亿元）、维峰电子（4.14亿元）、航天彩虹（3.39亿元）、紫金矿业（3.00亿元）和北纬科技（2.81亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-9.41亿元）、中国能建（-4.61亿元）、黑芝麻（-4.02亿元）、云铝股份（-3.22亿元）和复星医药（-3.16亿元）。
　　融资融券
　　9月7日，两融余额增加14.97亿元，为7625.57亿元；其中，融资余额增加8.27亿元，为7183.26亿元；融券余额增加6.69亿元，为442.31亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（-1.08点）基差为负，沪深300股指期货IF2209.CFE（1.12点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-2.98点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为-1.82%、1.26%、-2.16%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.98，SKEW指数为100.25。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.12%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.88%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.37，SKEW指数为97.18。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.48%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.66%）。