东海证券-金融工程日报：小市值股指继续反弹，电力设备大单净流入居前-220908

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数上涨，创业板指（1.19%）涨幅最大，金融指数（-0.93%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.37%）涨幅最大，上证50（-1.85%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.25%）涨幅最大，中小100（-4.97%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(1.85%)涨幅最大，传媒(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(8.33%)涨幅最大，食品饮料(-5.85%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(17.54%)涨幅最大，计算机(-8.11%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国能建（10.07亿元）、云铝股份（4.73亿元）、上海电力（4.73亿元）、宁德时代（4.68亿元）和比亚迪（3.97亿元）；净流入后五个股：立讯精密（-5.39亿元）、长安汽车（-4.34亿元）、红宝丽（-3.04亿元）、天齐锂业（-2.79亿元）和药明康德（-2.75亿元）。
　　融资融券
　　9月6日，两融余额减少4.85亿元，为7610.60亿元；其中，融资余额减少11.53亿元，为7174.98亿元；融券余额增加6.67亿元，为435.62亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（5.71点），沪深300股指期货IF2209.CFE（0.82点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-8.56点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为8.55%、0.82%、-5.51%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.51，SKEW指数为99.15。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.21%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.86%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.84，SKEW指数为97.04。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.37%）；远月2303购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.51%）。