东海证券-金融工程日报：各主要股指集体反弹，有色金属、基础化工涨幅居前-220907

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中证500（1.76%）涨幅最大，创业板指（0.10%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（1.07%）涨幅最大，创业板指（-2.74%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（2.87%）涨幅最大，创业板指（-5.33%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，有色金属(3.14%)涨幅最大，美容护理(-1.26%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(5.88%)涨幅最大，美容护理(-3.11%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(21.66%)涨幅最大，计算机(-7.44%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：隆基绿能（10.32亿元）、天齐锂业（7.05亿元）、通威股份（5.81亿元）、中国能建（4.96亿元）和中矿资源（4.81亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-4.91亿元）、长春高新（-3.12亿元）、招商银行（-2.50亿元）、泸州老窖（-2.33亿元）和中科曙光（-2.23亿元）。
　　融资融券
　　9月5日，两融余额增加3.98亿元，为7615.45亿元；其中，融资余额增加3.22亿元，为7186.51亿元；融券余额增加0.76亿元，为428.94亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（-0.10点），沪深300股指期货IF2209.CFE（-5.48点），中证500股指期货IC2209.CFE（-18.97点）基差均为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为0.13%、-4.94%、-11.01%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.61，SKEW指数为99.20。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.11%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.72%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.07，SKEW指数为97.25。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.53%）；远月2303购、沽合约总体的虚值总体接近，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.63%）。