东海证券-金融工程日报：煤炭、石油石化继续引领申万行业反弹-220906

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　　◎市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，中证500（0.54%）涨幅最大，中小100（-0.66%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.37%）上涨，中小100（-3.64%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（4.47%）涨幅最大，中小100（-4.29%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(5.29%)涨幅最大，食品饮料(-2.08%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，房地产(3.85%)涨幅最大，电力设备(-6.75%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(18.39%)涨幅最大，汽车(-9.21%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：阳光电源（4.52亿元）、招商南油（4.13亿元）、江淮汽车（4.09亿元）、中国神华（3.68亿元）和成都路桥（2.22亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-8.18亿元）、比亚迪（-6.46亿元）、复星医药（-4.87亿元）、盈方微（-4.41亿元）和隆基绿能（-4.02亿元）。
　　融资融券
　　9月2日，两融余额减少13.75亿元，为7611.47亿元；其中，融资余额减少14.96亿元，为7183.29亿元；融券余额增加1.22亿元，为428.18亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（5.03点），沪深300股指期货IF2209.CFE（2.17点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-24.25点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为6.19%、1.80%、-13.01%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.76，SKEW指数为98.76。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.30%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.83%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.32，SKEW指数为96.51。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.63%）；远月2303购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.68%）。