东海证券-金融工程日报：申万一级行业多数反弹，市场仍难言筑底-220905

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.37%）涨幅最大，上证50（-0.77%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.80%）跌幅最小，创业板指（-4.06%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（4.97%）涨幅最大，创业板指（-3.64%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，通信(2.26%)涨幅最大，煤炭(-1.22%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，家用电器(2.33%)涨幅最大，电力设备(-7.03%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(11.59%)涨幅最大，汽车(-9.06%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：奥浦迈（7.28亿元）、高德红外（2.64亿元）、中国卫星（2.34亿元）、内蒙华电（2.03亿元）和合盛硅业（2.01亿元）；净流入后五个股：中远海控（-7.18亿元）、天齐锂业（-4.72亿元）、隆基绿能（-3.59亿元）、贵州茅台（-3.13亿元）和五粮液（-3.00亿元）。
　　融资融券
　　9月1日，两融余额减少12.14亿元，为7625.21亿元；其中，融资余额减少14.26亿元，为7198.25亿元；融券余额增加2.11亿元，为426.97亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（1.14点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-3.41点），中证500股指期货IC2209.CFE（-19.23点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为1.09%、-2.21%、-8.15%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.05，SKEW指数为99.07。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.39%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.92%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.63，SKEW指数为96.54。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.68%）；远月2303同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.61%）。