东海证券-金融工程日报：各主要指数延续下跌，煤炭引领结构性行情-220902

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.47%）跌幅最小，创业板指（-1.42%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-0.73%）跌幅最小，创业板指（-5.00%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，金融指数（3.95%）涨幅最大，创业板指（-5.40%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.43%)涨幅最大，社会服务(-2.38%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，家用电器(2.20%)涨幅最大，电力设备(-7.34%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(11.73%)涨幅最大，汽车(-11.66%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：格力电器（4.69亿元）、盈方微（3.70亿元）、陕西煤业（2.22亿元）、亨通光电（2.16亿元）和九安医疗（2.08亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-9.11亿元）、贵州茅台（-7.14亿元）、中远海控（-6.20亿元）、京东方A（-5.11亿元）和宁德时代（-4.77亿元）。
　　融资融券
　　8月31日，两融余额减少54.03亿元，为7637.36亿元；其中，融资余额减少51.09亿元，为7212.51亿元；融券余额减少2.94亿元，为424.85亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（4.40点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-0.14点），中证500股指期货IC2209.CFE（-11.77点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为3.92%、-0.08%、-4.67%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.66，SKEW指数为99.35。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.12%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.60%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.33，SKEW指数为96.33。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.78%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.74%）。