东海证券-金融工程日报：食品饮料、银行涨幅居前，受大单资金关注-220901

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　　◎市场数据：东海策略研究类模板
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，上证50（1.29%）涨幅最大，中证500（-2.07%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，上证50（1.98%）涨幅最大，创业板指（-4.05%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（2.20%）上涨，创业板指（-5.97%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，食品饮料(2.02%)涨幅最大，电力设备(-4.78%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(3.46%)涨幅最大，电力设备(-8.44%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(5.92%)涨幅最大，汽车(-13.68%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：格力电器（8.98亿元）、贵州茅台（8.26亿元）、招商银行（5.99亿元）、五粮液（5.39亿元）和平安银行（3.85亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-17.60亿元）、天齐锂业（-7.56亿元）、隆基绿能（-7.45亿元）、宁德时代（-7.11亿元）和江淮汽车（-7.00亿元）。
　　融资融券
　　8月30日，两融余额减少15.62亿元，为7691.38亿元；其中，融资余额减少12.71亿元，为7263.59亿元；融券余额减少2.91亿元，为427.79亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（2.22点），沪深300股指期货IF2209.CFE（2.56点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-16.35点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为1.83%、1.43%、-6.06%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.49，SKEW指数为99.39。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.42%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.78%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.00，SKEW指数为96.02。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.49%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.24%）。