东海证券-金融工程日报：市场小幅反弹，小市值表现优于大市值-220830

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.19%）涨幅最大，上证50（-0.70%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.83%）跌幅最小，创业板指（-5.34%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-0.59%）跌幅最小，上证50（-3.36%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，国防军工(2.00%)涨幅最大，银行(-1.17%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(6.33%)涨幅最大，电子(-6.96%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(13.57%)涨幅最大，建筑材料(-7.10%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：博纳影业（8.30亿元）、拓日新能（3.61亿元）、宝馨科技（2.66亿元）、弘业期货（2.54亿元）和高德红外（2.53亿元）；净流入后五个股：五粮液（-10.04亿元）、兴业银行（-6.96亿元）、动力源（-5.89亿元）、宁德时代（-5.15亿元）和远大智能（-4.60亿元）。
　　融资融券
　　8月26日，两融余额减少28.56亿元，为7700.47亿元；其中，融资余额减少26.94亿元，为7269.75亿元；融券余额减少1.62亿元，为430.71亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（2.99点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-5.52点），中证500股指期货IC2209.CFE（-38.40点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为2.22%、-2.74%、-12.34%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.77，SKEW指数为99.13。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.24%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.57%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.09，SKEW指数为97.60。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.40%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.27%）。