东海证券-金融工程日报：申万一级行业悉数下跌，农林牧渔逆市获大单净流入-220825

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.76%）跌幅最小，创业板指（-3.64%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.35%）跌幅最小，中小100（-3.85%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.86%）上涨，上证50（-4.55%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，银行(-0.30%)跌幅最小，电子(-4.71%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.78%)涨幅最大，建筑材料(-6.30%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(12.82%)涨幅最大，医药生物(-7.29%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：国元证券（4.34亿元）、丰乐种业（3.04亿元）、立新能源（2.93亿元）、爱康科技（2.01亿元）和牧原股份（1.99亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-20.87亿元）、比亚迪（-13.52亿元）、长安汽车（-12.09亿元）、江淮汽车（-10.88亿元）和隆基绿能（-6.67亿元）。
　　融资融券
　　8月23日，两融余额增加15.29亿元，为7777.68亿元；其中，融资余额增加13.49亿元，为7335.76亿元；融券余额增加1.80亿元，为441.92亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（0.11点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-2.22点），中证500股指期货IC2209.CFE（-37.18点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为0.06%、-0.86%、-9.39%。
　　期权
　　上证50ETF期权2208月合约到期，近月合约切换为2209月合约。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.84，SKEW指数为98.90。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.62%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.89%）。
　　上交所沪深300ETF期权2208月合约到期，近月合约切换为2209月合约。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.35，SKEW指数为93.53。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，沽2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.73%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.47%）。