东海证券-金融工程日报：各主要指数下跌，农林牧渔、公用事业逆市领涨-220822

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.10%）跌幅最小，中小100（-1.51%）跌幅最大；最近5个交易日，各指普遍下跌，仅创业板指（1.61%）上涨，上证50（-1.65%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-0.30%）跌幅最小，上证50（-4.30%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(3.06%)涨幅最大，电力设备(-2.80%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(4.18%)涨幅最大，美容护理(-4.36%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，电子(8.72%)涨幅最大，医药生物(-6.79%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：通威股份（13.92亿元）、太阳能（9.52亿元）、高德红外（4.66亿元）、上海电力（4.63亿元）和平安银行（4.03亿元）；净流入后五个股：隆基绿能（-25.28亿元）、长安汽车（-11.97亿元）、比亚迪（-8.99亿元）、天齐锂业（-6.75亿元）和京山轻机（-6.59亿元）。
　　融资融券
　　8月18日，两融余额增加22.29亿元，为7782.31亿元；其中，融资余额增加15.14亿元，为7336.20亿元；融券余额增加7.15亿元，为446.11亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　8月19日，股指期货2208月合约到期；近月合约切换为2209月合约。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（5.57点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-9.07点），中证500股指期货IC2209.CFE（-41.52点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为2.64%、-2.85%、-8.47%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.52，SKEW指数为99.90。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.52%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.90%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.63，SKEW指数为95.52。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值大于沽合约，购2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.67%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.06%）。