东海证券-金融工程日报：市场窄幅波动，期权VIX指数持续走低-220817

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（0.47%）涨幅最大，上证50（-0.48%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.43%）涨幅最大，上证50（0.19%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数涨跌不一，中证500（4.33%）涨幅最大，上证50（-2.47%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，农林牧渔(2.28%)涨幅最大，有色金属(-0.95%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，综合(6.09%)涨幅最大，美容护理(-2.32%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电子(10.98%)涨幅最大，医药生物(-4.43%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（6.79亿元）、攀钢钒钛（5.40亿元）、华阳股份（3.77亿元）、海光信息（3.22亿元）和阳光城（3.04亿元）；净流入后五个股：北方稀土（-7.92亿元）、药明康德（-5.74亿元）、TCL中环（-5.71亿元）、通威股份（-5.64亿元）和天齐锂业（-5.23亿元）。
　　融资融券
　　8月15日，两融余额增加17.21亿元，为7731.84亿元；其中，融资余额增加19.47亿元，为7300.83亿元；融券余额减少2.26亿元，为431.01亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-2.46点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-4.84点），中证500股指期货IC2208.CFE（-11.19点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为10.81%、-14.09%、-21.05%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.01，SKEW指数为100.36。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.70%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.91%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.60，SKEW指数为95.27。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体略小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.65%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.81%）。