东海证券-金融工程日报：电力设备、煤炭再成市场关注热点-220816

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（1.03%）涨幅最大，金融指数（-1.25%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.89%）涨幅最大，上证50（0.78%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（2.23%）上涨，上证50（-3.89%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(3.35%)涨幅最大，美容护理(-2.35%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(6.78%)涨幅最大，计算机(-2.14%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，电子(10.82%)涨幅最大，农林牧渔(-6.51%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：TCL中环（9.44亿元）、宁德时代（7.08亿元）、天齐锂业（6.15亿元）、比亚迪（5.85亿元）和亿纬锂能（4.79亿元）；净流入后五个股：海康威视（-5.58亿元）、东旭蓝天（-4.31亿元）、海联金汇（-4.09亿元）、国元证券（-3.73亿元）和胜利精密（-3.54亿元）。
　　融资融券
　　8月12日，两融余额减少28.97亿元，为7714.64亿元；其中，融资余额减少25.61亿元，为7281.37亿元；融券余额减少3.36亿元，为433.27亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-0.67点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-2.88点），中证500股指期货IC2208.CFE（-13.81点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为2.18%、-6.28%、-19.56%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.33，SKEW指数为100.55。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.66%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.79%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.76，SKEW指数为95.68。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体略小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.66%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.79%）。