东海证券-金融工程日报：非银金融引领上涨，显示市场回暖迹象-220812

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　　市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（4.96%）涨幅最大，上证指数（1.60%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.59%）涨幅最大，上证50（1.68%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数涨跌不一，中证500（3.17%）涨幅最大，上证50（-4.62%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数悉数上涨，非银金融(4.52%)涨幅最大，有色金属(0.15%)涨幅最小；最近5个交易日，各行业普遍上涨，电子(7.82%)涨幅最大，仅农林牧渔(-0.97%)下跌；最近22个交易日，各行业涨跌不一，电子(13.19%)涨幅最大，银行(-7.73%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：东方财富（20.35亿元）、歌尔股份（15.27亿元）、立讯精密（10.52亿元）、中国宝安（6.58亿元）和贵州茅台（5.31亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-5.43亿元）、巨轮智能（-4.25亿元）、大港股份（-4.08亿元）、苏州固锝（-3.48亿元）和金晶科技（-3.42亿元）。
　　融资融券
　　8月10日，两融余额增加12.60亿元，为7727.97亿元；其中，融资余额增加12.87亿元，为7301.41亿元；融券余额减少0.27亿元，为426.56亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、电子、非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（0.14点），沪深300股指期货IF2208.CFE（2.46点）基差为正，中证500股指期货IC2208.CFE（-13.16点）基差为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为0.22%、2.67%、-9.32%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.84，SKEW指数为102.52。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.850元合约的虚值最大（百分比0.79%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.850元合约的虚值最大（百分比4.81%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.00，SKEW指数为99.54。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值大于沽合约，购2208行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.90%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.94%）。