东海证券-金融工程日报：中小市值引领指数修复，申万行业多数上涨-220809

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，中证500（0.84%）涨幅最大，上证50（-0.47%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.08%）跌幅最小，创业板指（-2.12%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.01%）跌幅最小，金融指数（-8.30%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(3.25%)涨幅最大，商贸零售(-1.03%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电子(4.61%)涨幅最大，汽车(-4.82%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，通信(5.57%)涨幅最大，银行(-9.05%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：通富微电（3.54亿元）、天齐锂业（3.37亿元）、中矿资源（3.36亿元）、中国宝安（3.16亿元）和立讯精密（3.05亿元）；净流入后五个股：三安光电（-5.96亿元）、华大九天（-5.25亿元）、士兰微（-4.99亿元）、比亚迪（-4.62亿元）和隆基绿能（-4.55亿元）。
　　融资融券
　　8月5日，两融余额增加4.86亿元，为7670.85亿元；其中，融资余额减少6.53亿元，为7252.39亿元；融券余额增加11.39亿元，为418.46亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（0.64点）基差为正，沪深300股指期货IF2208.CFE（-5.47点），中证500股指期货IC2208.CFE（-31.67点）基差为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为0.77%、-4.38%、-16.62%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.52，SKEW指数为100.28。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.18%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比5.04%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.07，SKEW指数为95.90。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值略大于沽合约，购2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.45%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.40%）。