东海证券-金融工程日报：各主要指数继续收红，期权VIX指数降至低位-220808

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　　市场数据
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（2.21%）涨幅最大，上证指数（1.19%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，中小100（0.51%）涨幅最大，金融指数（-2.38%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.31%）跌幅最小，金融指数（-8.18%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，计算机(3.93%)涨幅最大，煤炭(-0.80%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电子(6.44%)涨幅最大，家用电器(-5.14%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，通信(6.03%)涨幅最大，建筑材料(-9.78%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：广立微（14.88亿元）、三安光电（7.75亿元）、士兰微（7.68亿元）、长电科技（6.11亿元）和北方华创（5.76亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-6.96亿元）、阳光电源（-3.92亿元）、比亚迪（-3.90亿元）、巨轮智能（-3.28亿元）和露笑科技（-3.07亿元）。
　　融资融券
　　8月4日，两融余额增加19.26亿元，为7665.98亿元；其中，融资余额增加12.98亿元，为7258.92亿元；融券余额增加6.28亿元，为407.06亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（2.66点）基差为正，沪深300股指期货IF2208.CFE（-0.11点），中证500股指期货IC2208.CFE（-12.51点）基差为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为2.50%、-0.07%、-5.20%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.37，SKEW指数为99.84。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.06%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.86%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.64，SKEW指数为95.90。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.37%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.35%）。