东海证券-金融工程日报：各主要指数继续下跌，国防军工大幅上涨-220804

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-0.71%）跌幅最小，创业板指（-1.86%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-2.73%）跌幅最小，金融指数（-6.23%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-6.11%）跌幅最小，金融指数（-13.40%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，国防军工(3.96%)涨幅最小，电力设备(-2.90%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，国防军工(2.89%)涨幅最大，房地产(-7.88%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，国防军工(2.89%)涨幅最大，建筑材料(-15.57%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：北方华创（5.36亿元）、航发动力（4.54亿元）、和而泰（4.42亿元）、贵州茅台（4.42亿元）和北方稀土（4.32亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-11.91亿元）、隆基绿能（-11.78亿元）、宁德时代（-9.64亿元）、巨轮智能（-6.71亿元）和招商银行（-6.26亿元）。
　　融资融券
　　8月2日，两融余额减少61.71亿元，为7655.49亿元；其中，融资余额减少56.50亿元，为7257.37亿元；融券余额减少5.22亿元，为398.12亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（2.88点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-7.18点）基差为正，中证500股指期货IC2208.CFE（-21.71点）基差为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为2.42%、-4.02%、-8.09%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.70，SKEW指数为98.66。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.67%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比5.35%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.12，SKEW指数为95.88。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.93%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比6.63%）。