东海证券-金融工程日报：各主要指数显著下跌，期权波动率指数快速上升-220803

《东海证券-金融工程日报：各主要指数显著下跌，期权波动率指数快速上升-220803（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报：各主要指数显著下跌，期权波动率指数快速上升-220803（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　 ◎市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-1.83%）跌幅最小，中证500（-2.79%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-1.28%）跌幅最小，金融指数（-5.78%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.71%）跌幅最小，金融指数（-12.24%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，国防军工(-1.02%)跌幅最小，环保(-4.49%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，汽车(2.58%)涨幅最大，医药生物(-6.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(3.95%)涨幅最大，建筑材料(-13.83%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：菲沃泰（5.98亿元）、金晶科技（3.99亿元）、航天发展（3.60亿元）、大港股份（3.57亿元）和东方盛虹（2.70亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-7.55亿元）、江淮汽车（-7.50亿元）、通威股份（-7.07亿元）、隆基绿能（-6.18亿元）和东方财富（-6.09亿元）。
　　融资融券
　　8月1日，两融余额增加13.06亿元，为7717.21亿元；其中，融资余额增加11.40亿元，为7313.87亿元；融券余额增加1.66亿元，为403.34亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（1.04点），沪深300股指期货IF2208.CFE（2.38点）基差为正，中证500股指期货IC2208.CFE（-2.60点）基差为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为0.82%、1.24%、-0.90%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为24.18，SKEW指数为99.69。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.62%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比5.04%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.89，SKEW指数为94.77。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购、沽合约的虚值接近，购2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.99%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.59%）。