东海证券-金融工程日报：市场进入盘整，期权沽合约整体上涨-220722

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　　 ◎市场数据：东海策略研究类模板主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-0.50%）跌幅最小，金融指数（-1.45%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.72%）上涨，创业板指（-2.40%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.17%）涨幅最大，金融指数（-4.79%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，电子(0.97%)涨幅最大，煤炭(-3.75%)跌幅最大；最近5个交易日，各行涨跌不一，美容护理(3.81%)涨幅最大，电力设备(-3.39%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，国防军工(8.10%)涨幅最大，银行(-7.71%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：洛阳钼业（14.43亿元）、京山轻机（4.97亿元）、露笑科技（4.96亿元）、大连重工（4.18亿元）和苏州固锝（3.65亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-11.11亿元）、赣锋锂业（-10.31亿元）、盐湖股份（-8.20亿元）、云天化（-8.02亿元）和江特电机（-7.04亿元）。
　　融资融券
　　7月20日，两融余额增加11.48亿元，为7689.34亿元；其中，融资余额增加10.26亿元，为7303.07亿元；融券余额增加1.22亿元，为386.26亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　股指期货2303月合约上市。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-5.66点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-19.46点），中证500股指期货IC2208.CFE（-37.40点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-2.51%、-5.78%、-7.42%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.15，SKEW指数为101.04。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2207行权价2.850元合约的虚值最大（百分比0.47%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比4.05%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.91，SKEW指数为97.71。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.81%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.55%）。