东海证券-金融工程日报：市场整体反弹，21个申万一级行业大单净流入-220719

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　　◎市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（2.28%）涨幅最大，中小100（0.22%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（1.19%）上涨，上证50（-2.16%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，创业板指（8.31%）涨幅最大，金融指数（-4.86%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，环保(4.59%)涨幅最大，仅食品饮料(-0.15%)下跌；最近5个交易日，多数行业下跌，环保(4.72%)涨幅最大，银行(-5.79%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(14.73%)涨幅最大，石油石化(-8.06%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（7.09亿元）、亿纬锂能（5.07亿元）、节能风电（4.20亿元）、紫金矿业（4.19亿元）和双星新材（3.70亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-6.71亿元）、长安汽车（-5.11亿元）、五粮液（-4.46亿元）、阳光电源（-3.87亿元）和比亚迪（-3.03亿元）。
　　融资融券
　　7月15日，两融余额减少13.87亿元，为7636.76亿元；其中，融资余额减少14.17亿元，为7259.51亿元；融券余额增加0.29亿元，为377.25亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　股指期货2303月合约上市。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-4.84点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-19.59点），中证500股指期货IC2208.CFE（-42.36点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-1.92%、-5.20%、-7.65%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.13，SKEW指数为100.05。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.900元合约的虚值最大（百分比0.85%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比4.26%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.92，SKEW指数为95.62。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.81%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.28%）。