东海证券-金融工程日报：电力设备涨幅居前，再度受大单资金关注-220715

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　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（2.63%）涨幅最大，金融指数（-1.10%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-1.07%）跌幅最小，中小100（-3.96%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，创业板指（10.63%）涨幅最大，金融指数（-4.57%）跌幅最大。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(3.09%)涨幅最大，家用电器(-2.14%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，建筑装饰(3.08%)涨幅最大，煤炭(-6.45%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(15.72%)涨幅最大，煤炭(-14.90%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（8.71亿元）、阳光电源（5.79亿元）、比亚迪（5.35亿元）、亿纬锂能（4.14亿元）和川能动力（3.74亿元）；净流入后五个股：盐湖股份（-11.61亿元）、中国平安（-10.65亿元）、平安银行（-10.19亿元）、招商银行（-10.16亿元）和农业银行（-7.82亿元）。
　　融资融券
　　7月13日，两融余额增加6.63亿元，为7628.12亿元；其中，融资余额增加5.62亿元，为7255.95亿元；融券余额增加1.01亿元，为372.17亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-14.90点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-12.07点），中证500股指期货IC2207.CFE（0.37点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为187.83%、-101.97%、2.13%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.31，SKEW指数为101.08。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.00%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比4.33%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.31，SKEW指数为97.89。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.40%）。