东海证券-金融工程日报：农林牧渔逆市上涨，期权市场沽涨购跌-220712

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　　◎市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.90%）跌幅最小，中小100（-2.46%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.37%）跌幅最小，金融指数（-4.86%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（10.69%）涨幅最大，仅金融指数（-0.36%）下跌。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.79%)涨幅最大，煤炭(-4.57%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，公用事业(1.79%)涨幅最大，煤炭(-7.67%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，农林牧渔(14.44%)涨幅最大，煤炭(-12.40%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国医药（5.87亿元）、阳光电源（4.47亿元）、新华制药（3.38亿元）、众生药业（2.81亿元）和广晟有色（2.66亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-16.53亿元）、巨轮智能（-7.42亿元）、天齐锂业（-7.27亿元）、赣锋锂业（-6.96亿元）和TCL中环（-6.65亿元）。
　　融资融券
　　7月8日，两融余额减少14.19亿元，为7638.52亿元；其中，融资余额减少12.34亿元，为7256.34亿元；融券余额减少1.85亿元，为382.18亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-15.90点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-17.62点），中证500股指期货IC2207.CFE（-15.34点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为49.30%、-36.92%、-22.15%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.72，SKEW指数为99.54。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.19%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比4.48%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.90，SKEW指数为95.99。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比1.62%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.80%）。