东海证券-金融工程日报：各主要指数震荡下行，VIX小幅回落-220711

《东海证券-金融工程日报：各主要指数震荡下行，VIX小幅回落-220711（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东海证券-金融工程日报：各主要指数震荡下行，VIX小幅回落-220711（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　主要指数与行业
　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.14%）上涨，金融指数（-1.15%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（1.28%）涨幅最大，金融指数（-3.82%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（9.37%）涨幅最大，金融指数（0.79%）涨幅最小。
　　最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，建筑装饰(1.09%)涨幅最大，电力设备(-2.47%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，农林牧渔(6.63%)涨幅最大，建筑材料(-4.76%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(13.61%)涨幅最大，煤炭(-8.11%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：立讯精密（11.22亿元）、天齐锂业（5.33亿元）、巨轮智能（4.84亿元）、复星医药（3.85亿元）和兆易创新（3.57亿元）；净流入后五个股：东方财富（-19.66亿元）、攀钢钒钛（-13.69亿元）、长安汽车（-13.65亿元）、比亚迪（-9.33亿元）和赣锋锂业（-8.85亿元）。
　　融资融券
　　7月7日，两融余额增加17.04亿元，为7652.72亿元；其中，融资余额增加10.71亿元，为7268.68亿元；融券余额增加6.33亿元，为384.04亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-22.91点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-19.18点），中证500股指期货IC2207.CFE（-21.24点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为39.90%、-22.58%、-17.29%。
　　期权
　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.38，SKEW指数为98.05。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.44%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.68%）。
　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.45，SKEW指数为95.80。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.69%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.72%）。