东海证券-金融工程日报：各主要指数下跌，煤炭、钢铁涨幅居前-220706

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.06%）上涨，金融指数（-0.97%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中小100（0.44%）涨幅最大，金融指数（-1.64%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（14.92%）涨幅最大，上证指数（6.53%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(3.65%)涨幅最大，建筑材料(-2.96%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，医药生物(4.98%)涨幅最大，汽车(-7.46%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数上涨，电力设备(18.14%)涨幅最大，建筑装饰(0.59%)涨幅最小。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：神火股份（6.70亿元）、云天化（6.14亿元）、普瑞眼科（4.56亿元）、天齐锂业（4.43亿元）和上机数控（4.23亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-13.73亿元）、立讯精密（-10.74亿元）、北方稀土（-8.61亿元）、阳光电源（-8.46亿元）和亿纬锂能（-7.68亿元）。

融资融券7月4日，两融余额增加43.25亿元，为7588.49亿元；其中，融资余额增加36.19亿元，为7213.98亿元；融券余额增加7.06亿元，为374.51亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-22.51点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-30.14点），中证500股指期货IC2207.CFE（-35.13点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为26.92%、-24.50%、-19.69%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.87，SKEW指数为99.57。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.20%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.100元合约的虚值最大（百分比4.28%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.37，SKEW指数为94.90。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.04%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.93%）。