东海证券-金融工程日报：农林牧渔大幅上涨，医药生物资金面利好-220705

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（1.90%）涨幅最大，上证50（0.16%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100（2.24%）涨幅最大，创业板指（0.14%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（16.70%）涨幅最大，上证指数（7.02%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔(6.68%)涨幅最大，电子(-2.01%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，医药生物(5.19%)涨幅最大，汽车(-4.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(20.33%)涨幅最大，石油石化(-1.25%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：通威股份（8.55亿元）、特变电工（4.32亿元）、恒瑞医药（3.91亿元）、复星医药（3.19亿元）和内蒙华电（2.79亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-8.64亿元）、隆基绿能（-5.02亿元）、韦尔股份（-4.21亿元）、兆易创新（-3.77亿元）和闻泰科技（-3.66亿元）。

融资融券7月1日，两融余额减少26.50亿元，为7545.24亿元；其中，融资余额减少25.07亿元，为7177.79亿元；融券余额减少1.43亿元，为367.45亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-17.55点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-23.83点），中证500股指期货IC2207.CFE（-31.33点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为19.09%、-17.59%、-15.94%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.94，SKEW指数为100.37。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.24%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.100元合约的虚值最大（百分比4.32%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.38，SKEW指数为94.69。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.95%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.83%）。