东海证券-金融工程日报：各主要指数下跌，50ETF期权SKEW指数上升-220704

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅中小100（0.06%）上涨，创业板指（-1.02%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，上证50（2.37%）涨幅最大，仅创业板指（-1.50%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（15.67%）涨幅最大，上证指数（6.31%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，公用事业(2.07%)涨幅最大，社会服务(-3.79%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(5.85%)涨幅最大，汽车(-3.70%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业普遍上涨，电力设备(19.79%)涨幅最大，仅石油石化(-4.08%)下跌。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：赣锋锂业（7.15亿元）、江特电机（5.54亿元）、盛新锂能（5.31亿元）、天齐锂业（5.23亿元）和西藏珠峰（4.52亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-8.65亿元）、隆基绿能（-5.66亿元）、TCL中环（-5.15亿元）、比亚迪（-5.07亿元）和晶澳科技（-4.85亿元）。

融资融券6月30日，两融余额增加39.31亿元，为7571.74亿元；其中，融资余额增加26.52亿元，为7202.86亿元；融券余额增加12.79亿元，为368.89亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-17.87点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-21.52点），中证500股指期货IC2207.CFE（-25.34点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.30%、-12.56%、-10.26%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.68，SKEW指数为100.22。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.24%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.100元合约的虚值最大（百分比4.25%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.20，SKEW指数为94.70。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.18%）；远月2212行权价4.3元及以下的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，行权价4.4元及以上的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.92%）。