东海证券-金融工程日报：波动率指数有所回升，白酒、光伏大单买入靠前-220701

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（1.63%）涨幅最大，上证指数（1.10%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（4.17%）涨幅最大，创业板指（1.83%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（19.58%）涨幅最大，上证指数（7.92%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，商贸零售(3.15%)涨幅最大，汽车(-0.50%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，社会服务(8.54%)涨幅最大，汽车(-3.33%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(23.99%)涨幅最大，石油石化(-1.91%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：贵州茅台（14.48亿元）、TCL中环（9.42亿元）、特变电工（8.19亿元）、五粮液（7.75亿元）和江淮汽车（6.94亿元）；净流入后五个股：晶方科技（-6.82亿元）、比亚迪（-5.26亿元）、巨轮智能（-3.69亿元）、长安汽车（-3.52亿元）和包钢股份（-3.04亿元）。

融资融券6月29日，两融余额减少6.70亿元，为7532.43亿元；其中，融资余额减少4.03亿元，为7176.33亿元；融券余额减少2.67亿元，为356.10亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-19.20点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-23.21点），中证500股指期货IC2207.CFE（-28.28点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.27%、-12.59%、-10.66%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.90，SKEW指数为98.30。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.41%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.100元合约的虚值最大（百分比4.39%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.59，SKEW指数为95.10。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.26%）；远月2212行权价4.3元及以下的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，行权价4.4元及以上的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.90%）。