东海证券-金融工程日报：各主要指数悉数下跌，房地产逆市上涨-220630

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.99%）跌幅最小，中小100（-2.59%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（4.04%）涨幅最大，上证指数（2.89%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（19.21%）涨幅最大，上证指数（7.39%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，房地产(3.41%)涨幅最大，汽车(-5.97%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业普遍上涨，煤炭(7.03%)涨幅最大，仅农林牧渔(-2.00%)下跌；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(22.96%)涨幅最大，建筑装饰(-1.04%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中无人机（15.00亿元）、保利发展（4.03亿元）、万科A（4.03亿元）、晶方科技（3.47亿元）和信邦智能（3.38亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-48.52亿元）、比亚迪（-30.09亿元）、东方财富（-9.16亿元）、特变电工（-7.95亿元）和盐湖股份（-7.60亿元）。

融资融券6月28日，两融余额增加38.17亿元，为7539.13亿元；其中，融资余额增加39.32亿元，为7180.36亿元；融券余额减少1.15亿元，为358.76亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-21.24点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-7.96点），中证500股指期货IC2207.CFE（7.90点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为16.10%、-4.11%、2.83%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.75，SKEW指数为97.57。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.53%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.44%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03，SKEW指数为96.11。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.86%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.59%）。