东海证券-金融工程日报：隐含波动率曲线右偏斜，市场情绪乐观-220629

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100（1.66%）涨幅最大，创业板指（0.35%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（5.47%）涨幅最大，金融指数（3.08%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（22.37%）涨幅最大，上证指数（9.16%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电子(3.32%)涨幅最大，房地产(-0.51%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(8.73%)涨幅最大，房地产(-0.98%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(28.19%)涨幅最大，房地产(-1.26%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：TCL中环（8.84亿元）、盐湖股份（8.40亿元）、长安汽车（7.50亿元）、多氟多（6.11亿元）和隆基绿能（5.47亿元）；净流入后五个股：包钢股份（-8.02亿元）、爱康科技（-5.17亿元）、宁德时代（-5.04亿元）、京山轻机（-4.35亿元）和酒鬼酒（-3.64亿元）。

融资融券6月27日，两融余额增加52.17亿元，为7500.96亿元；其中，融资余额增加50.98亿元，为7141.04亿元；融券余额增加1.20亿元，为359.91亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-26.81点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-25.12点），中证500股指期货IC2207.CFE（-24.35点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为18.94%、-12.01%、-8.04%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.71，SKEW指数为98.10。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.23%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.18%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.76，SKEW指数为95.26。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.22%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.87%）。