东海证券-金融工程日报：期权购合约隐含波动率曲线延续偏斜-220628

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100（1.61%）涨幅最大，创业板指（0.22%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（4.44%）涨幅最大，仅中证500（1.22%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（21.71%）涨幅最大，上证指数（8.74%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(4.43%)涨幅最大，电力设备(-0.32%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(5.86%)涨幅最大，建筑装饰(-0.85%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数上涨，电力设备(26.33%)涨幅最大，房地产(0.11%)涨幅最小。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：赣锋锂业（10.12亿元）、江淮汽车（7.25亿元）、天齐锂业（6.63亿元）、五粮液（5.81亿元）和招商银行（5.22亿元）；净流入后五个股：格力电器（-15.21亿元）、三峡能源（-6.48亿元）、比亚迪（-5.84亿元）、宁德时代（-5.32亿元）和小康股份（-4.84亿元）。

融资融券6月24日，两融余额增加0.82亿元，为7448.78亿元；其中，融资余额减少4.52亿元，为7090.07亿元；融券余额增加5.35亿元，为358.72亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-31.15点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-33.66点），中证500股指期货IC2207.CFE（-44.14点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为20.96%、-15.36%、-13.97%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.80，SKEW指数为98.55。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值多数小于同行权价的沽合约，沽2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.55%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.50%）。

300ETF期权2208月合约上市。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.51，SKEW指数为95.49。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.02%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.68%）。