东海证券-金融工程日报：家电表现亮眼，一周大单资金净流入居前-220627

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.33%）涨幅最大，金融指数（0.05%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（6.29%）涨幅最大，仅金融指数（-0.08%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（21.84%）涨幅最大，上证50（8.80%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，家用电器(3.01%)涨幅最大，房地产(-0.86%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(8.01%)涨幅最大，煤炭(-5.98%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数上涨，电力设备(27.76%)涨幅最大，房地产(0.36%)涨幅最小。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：格力电器（14.52亿元）、隆基绿能（8.01亿元）、包钢股份（7.89亿元）、药明康德（7.84亿元）和五粮液（6.97亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-7.18亿元）、中信建投（-7.08亿元）、紫金矿业（-6.01亿元）、比亚迪（-5.88亿元）和宁德时代（-4.20亿元）。

融资融券6月23日，两融余额增加16.85亿元，为7447.96亿元；其中，融资余额增加4.46亿元，为7094.59亿元；融券余额增加12.39亿元，为353.37亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-25.75点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-28.57点），中证500股指期货IC2207.CFE（-19.68点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.05%、-11.30%、-5.37%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.60，SKEW指数为98.10。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.97%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比5.93%）。

300ETF期权2208月合约上市。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.31，SKEW指数为95.03。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比2.21%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.86%）。