东海证券-金融工程日报：汽车再居涨幅榜首，大单资金净流入超67亿-220624

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（3.09%）涨幅最大，上证50（1.51%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（6.75%）涨幅最大，仅金融指数（-0.11%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（14.52%）涨幅最大，上证指数（5.51%）涨幅最小。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数上涨，汽车(5.53%)涨幅最大，医药生物(0.15%)涨幅最小；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(9.09%)涨幅最大，煤炭(-5.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(20.49%)涨幅最大，建筑装饰(-1.65%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（13.54亿元）、东方财富（12.79亿元）、中信建投（8.11亿元）、中信证券（7.28亿元）和天齐锂业（6.49亿元）；净流入后五个股：包钢股份（-12.72亿元）、北方稀土（-11.08亿元）、九安医疗（-9.88亿元）、洛阳钼业（-5.41亿元）和云天化（-5.16亿元）。

融资融券6月22日，两融余额增加20.04亿元，为7431.11亿元；其中，融资余额增加21.34亿元，为7090.13亿元；融券余额减少1.30亿元，为340.98亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-27.88点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-28.08点），中证500股指期货IC2207.CFE（-27.27点）基差均为负。

主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为15.76%、-10.72%、-7.18%。

期权50ETF期权2208月合约上市。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.99，SKEW指数为99.85。

期权虚值结构中，近月2207同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比2.22%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比6.25%）。

300ETF期权2208月合约上市。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.64，SKEW指数为96.87。

期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比2.13%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.73%）。